دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

–  تعهدات وام

بانکها جهت نهادینه کردن روابط بلند مدت با مشتری از ابزاری تحت عنوان تعهدات وام بهره گیری می کنند . تعهدات وام تعهد بانکی برای دوره زمانی معینی در آینده به مقصود اعطای وامی با نرخ بهره ثابت یا نرخ بهره مشروط می باشد . تعهدات وام روابط بلند مدت با مشتری را بهبود بخشیده و جمع آوری اطلاعات را تسهیل می کند . به علاوه در قرارداد های تعهد وام شرط بر این می باشد که شرکت به گونه مستمر اطلاعاتی پیرامون درآمد شرکت ، دارائیها ، بدهیها و فعالیتهای بازرگانی و غیره به بانک عرضه نماید . تعهدات وام ، با هدف کاهش هزینه های بانک جهت غربال کردن و جمع آوری اطلاعات با روش های دقیقتر و موثر تری انجام می گردد.Hubbard,douglas( 2009)

2-7-6-  وثیقه

یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری الزامات وثیقه جهت اخذ وام می باشد . وام هایی که مستلزم وثیقه هستند ، اغلب تحت عنوان وام های امنی تلقی می شوند . وثایق ملکی که از سوی وام گیرنده گذاشته می گردد جهت جبران نکول می باشد و زیان حاصل از نکول وام را کاهش می دهد . اگر وام گیرنده بر وامی که وثیقه دارد نکول داشته باشد ، وام دهنده می تواند وثیقه را بفروشد و زیان وام را جبران کند . الزام وثیقه گذاشتن ، ایمنی را برای نهادهای مالی به ارمغان می آورد و از این رو اخذ وثیقه در کلیه نهادهای مالی امری معمول می باشد( .Michael Grouhg 2001 )

2-7-7- موجودی جبرانی

نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می گردد ، موجودی جبرانی می باشد . به این ترتیب که شرکتی که وام دریافت می کند بایستی حداقل مقداری از وجوه وام (درصدی از وام  مثلا 10 درصد) در حساب خود نگه دارد . اگر وام گیرنده نکول داشته باشد این اندازه در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران نماید . این اقدام بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت موثرتر یاری می دهد . با الزام وام گیرنده جهت بهره گیری از حساب جاری بانک می‌تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نظر را ملاحظه کند و اطلاعات قابل توجهی پیرامون شرایط مالی وام گیرنده جمع آوری نماید ، برای مثال کاهش مداوم در حساب جاری حاکی از معضلات مالی وام گیرنده می باشد و یا حسابهای فعال ممکن می باشد نشان از حضور در فعالیتهای پر مخاطره باشد و یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدیدی می باشد . به تعبیری هر تغییر محسوس در رویه پرداخت وام دهنده علامتی می باشد تا بانک پیرامون آن پرس و جو کند . پس موجودی جبرانی ، کار بانک را جهت نظارت بر وام گیرنده آسانتر و اثر بخش تر می نماید و از این رو یکی از ابزارهای با اهمیت مدیریت ریسک اعتباری می باشد .(Morton Glant2, 2004)

2-7-8- سهمیه بندی اعتباری

راه دیگر موفقیت مدیران مالی در راستای مقابله با خطر رفتاری و امثال آن سهمیه بندی اعتبار می باشد ؛ سهمیه بندی اعتبار به دو صورت می باشد :

1-وام دهنده از اعطای اندازه وام حتی در شرایطی که وام گیرنده می خواهد که نرخ بهره بالاتری بپردازد پرهیز می کند .

2-نهاد مالی علاقه مند به اعطای وام می باشد اما محدودیت های اندازه وام به گونه ای می باشد که کمتر از اندازه درخواستی وام گیرنده به او وام اعطا می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .